PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUS с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC).

IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IEUS и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUS:

0.53

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

IEUS:

0.93

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

IEUS:

1.12

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

IEUS:

0.49

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

IEUS:

1.95

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

IEUS:

5.96%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

IEUS:

22.24%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

IEUS:

-62.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IEUS:

-4.53%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.76% против 10.64% соответственно.

IEUS

С начала года

20.32%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

20.34%

1 год

11.70%

3 года

8.78%

5 лет

11.21%

10 лет

5.76%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг риск-скорректированной доходности IEUS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IEUS и ^GSPC

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 3.46%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...