Сравнение IEUS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC).
IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.44% против 11.10% соответственно.
IEUS
-0.70%
-7.37%
-6.71%
8.51%
3.53%
5.44%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| IEUS | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 16.39% | 12.27% |
| Макс. просадка | -62.12% | -56.78% |
| Текущая просадка | -19.94% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IEUS и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IEUS и ^GSPC
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и ^GSPC
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.