PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUS и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IEUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
81.23%
309.70%
IEUS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUS:

0.02

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

IEUS:

0.13

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

IEUS:

1.02

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

IEUS:

0.01

^GSPC:

2.81

Коэф-т Мартина

IEUS:

0.06

^GSPC:

12.39

Индекс Язвы

IEUS:

4.44%

^GSPC:

1.93%

Дневная вол-ть

IEUS:

16.22%

^GSPC:

12.58%

Макс. просадка

IEUS:

-62.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IEUS:

-21.71%

^GSPC:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.23% против 11.01% соответственно.


IEUS

С начала года

-2.90%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-1.21%

5 лет

1.97%

10 лет

5.23%

^GSPC

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEUS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.021.90
Коэффициент Сортино IEUS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.132.54
Коэффициент Омега IEUS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.35
Коэффициент Кальмара IEUS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.012.81
Коэффициент Мартина IEUS, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.0612.39
IEUS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
1.90
IEUS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IEUS и ^GSPC

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.71%
-3.58%
IEUS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и ^GSPC

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.53%
3.64%
IEUS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab