PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUS с ^GSPC

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC).

IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IEUS и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.71%
253.20%
IEUS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUS:

-0.26

^GSPC:

-0.10

Коэф-т Сортино

IEUS:

-0.23

^GSPC:

-0.03

Коэф-т Омега

IEUS:

0.97

^GSPC:

1.00

Коэф-т Кальмара

IEUS:

-0.20

^GSPC:

-0.09

Коэф-т Мартина

IEUS:

-0.80

^GSPC:

-0.47

Индекс Язвы

IEUS:

5.86%

^GSPC:

3.54%

Дневная вол-ть

IEUS:

18.27%

^GSPC:

15.90%

Макс. просадка

IEUS:

-62.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IEUS:

-23.23%

^GSPC:

-17.61%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.06% против 9.21% соответственно.

IEUS

С начала года

-3.24%

1 месяц

-13.09%

6 месяцев

-10.61%

1 год

-5.27%

5 лет

8.07%

10 лет

4.06%

^GSPC

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг риск-скорректированной доходности IEUS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEUS, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUS: -0.26
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино IEUS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IEUS: -0.23
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега IEUS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEUS: 0.97
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара IEUS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
IEUS: -0.20
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина IEUS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IEUS: -0.80
^GSPC: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.10
IEUS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IEUS и ^GSPC

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.23%
-17.61%
IEUS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 8.60%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
9.24%
IEUS
^GSPC